@程序化交易模型止损策略
要想拥有更好的程序化交易模型,你一定要收藏好,下面的11个止损策略:
1.吊灯止损
吊灯止损的逻辑是:买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价为基准价,根据ATR确定价差,止损的时间点是在最新价与基准价的关系满足价差条件的时候。在趋势跟踪系统中吊灯止损策略应用的比较多。
例1:基准取开仓后的极值,价差3倍ATR止损策略
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;
SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;

2.YOYO止损
YOYO止损的逻辑是:前一根K线的收盘价是基准价,根据ATR确定价差,止损的时间点是最新价与基准价的关系满足价差条件的时候。
YOYO止损与吊灯止损的区别在于:
a.基准价。前一根K线的收盘价是前者的基准价,相反的,开仓后的极值是后者的基准价。
b.适用。YOYO止损法相对来说是典型的波动性止损法,也就是说,它比较适合应用在辨别一个交易日内异常的不利价格波动,通常情况下,造成的这种波动都是因为某一新闻事件或者是一种重要的技术性反转,也就是是趋势结束的标志。相对来说,YOYO止损法也就是因为这种逻辑致使它的止损效果非常好,即使是因为这种止损导致了退出交易,那也不会使我们很后悔。
将YOYO止损法和吊灯止损相结合,效果更佳。通常情况下,吊灯止损点都会被建立在距离最高点或者最高收盘价3ATR处,又或者更多的地方,一旦市场转移的方向是对我们不利的方向时,这个止损点是不发生变化的,所以它的作用就是保护我们不受到趋势逐渐逆转的伤害。一般情况下YOYO止损点都建立在离上一个收盘价仅1.5或者2ATR处,它的作用就是能够保护我们不受到异常的日内价格的剧烈波动。在两者一块应用时,每天两者中哪一个是最先被触发的,哪个就是当天的止损价。
例2:综合使用YOYO止损法和吊灯止损法
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N);
BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP;
SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP;
REF(C,1)-C>1.5*ATR,SP;
C-REF(C,1)>1.5*ATR,BP;

3.ATR指标在止损中的应用
ATR代表标源码:
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
目前,K线最高价-最低价,前一根K线的收盘价和目前K线最高价之差的绝对值,前一根K线的收盘价和目前K线的最低价之差的绝对值,TR返回这三个值中的最大值。
ATR:MA(TR,26);
TR的N周期简单移动平均
J. Welles Wilder Jr是最早提出平均真实波幅均值(Average True Range)的,用意就是判断价格波动率。在设计交易系统的时候,ATR指标的应用非常广泛。就像《海龟交易法则》中仓位管理的中心思想就是ATR指标。同时范·K·撒普写出的《通向金融王国的自由之路》使用的就是3倍ATR的吊灯止损策略。以ATR为基础最常用的止损策略有以下三种:吊灯止损、YOYO止损和ATR棘轮止损。

4.时间止损
时间止盈止损的逻辑是:进行止损/止盈平仓的时间点是在开仓后的时间(一般情况下,使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量)触发设定条件的时候,一般情况下,是和价差条件两者结合在一起应用。
例3:
BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓
BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓

5.时间+价差阶梯止损
时间+价差阶梯止损止盈的逻辑是:基准价为买(卖)开仓价格,止损/止盈平仓的时间点是最新价小于(大于)开仓价减(加)价差的时候。价差的浮动的标准是:开仓的时候要固定价差M,根据时间的推移,每出现N根K线,就要把价差加大P个点。
例4:
买开仓后,初始止损价差是30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格增加10点
C>SKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP; 卖开仓后,初始止损价差是30个点,开仓之后每出现5根K线,止损价格增加10点

6.保本
保本的逻辑是:开仓之后,最大盈利比固定价差多时,止损平仓的时间点是在盈利又一次回到固定价差水平的时候。
例5:
BKHIGH-BKPRICE>10 && C-BKPRICE<=10,SP;
买开仓后的最大盈利>10的时候,同时当前的盈利<=10的时候,要卖平仓
SKPRICE-SKLOW>10 && SKPRICE-C<=10,BP;
卖开仓后的最大盈利>10的我时候,同时当前的盈利<=10的时候,要买平仓

7.支撑/压力位
实际上,以支撑/压力位标准去进行止损止盈也可以视为一种价差止盈止损,不同点是这里主要研究的是基准价,也就是支撑/压力。
例6:
N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//开盘第一根K线到当前的K线根数
N2:=REF(N1,N1);//每个交易日K线的总数
HH:HV(H,N1-1);//当日最高价,不包括当前K线
LL:LV(L,N1-1);//当日最低价,不包括当前K线
OO:REF(O,N1-1);//当日开盘价
OZ:REF(O,N2+N1-1);//昨日开盘价
CZ:REF(C,N1);//昨日收盘价
HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高价
LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低价
HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);
当N1>=5时,开盘前5根K线的最高价
LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL);
当N1>=5时,开盘前5根K线的最低价

8.跟踪止损
跟踪止损的逻辑是:基准价是开仓后的最高或者最低价,止损的时间点是回撤超过价差的时候。
在这里提到的价差能应用固定价差,也能够是最大盈利的百分比。一般情况下,还会限制当最大盈利超过某一范围的时候,再启动止盈止损策略。
例7:
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
BKHIGH-BKPRICE>50*A && C
触发条件:买开仓后的最高价-买开仓价格>50个最小变动价位
止损条件:最新价小于基准价减价差。买开仓后的最高价是基准价,最大盈利的30%是价差。
SKPRICE-SKLOW>50*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP;
触发条件:卖开仓价格-卖开仓后的最低价>50个最小变动价位
止损条件:最新价>基准价加价差。卖开仓后的最低价是基准价,最大盈利的30%是价差。

9.阶梯止损
阶梯止损的逻辑是:基准价就是开仓价格,开仓时以M点固定价差来设置止损,一旦行情每向有利的方向波动N个点,就把止损价格提高(多头)或者降低(空头)P个点。
例8:
买开仓后,初始止损价差30个点,行情每上涨10点,止损价格提高5点
C>SKPEICE+30-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*5,BP;
卖开仓后,初始止损价差30个点,行情每下跌10点,止损价格降低5点

10.价差止损
进行止损平仓的时间点在最新价与基准价之间的价差触发设定条件的时候。我们把以资金盈亏额为条件的止损策略也归纳到这一类当中。一般情况下,比较常见的有限价止损、追踪止损、阶梯止损等。
最佳的止损策略,一方面是避免被无谓的随机波动震出局,另一方面是起到保护交易者的作用。可是,自古鱼和熊掌不可兼得,因此需要交易者做的就是从中寻找到一个平衡点,在价差止损策略中要体现出来,也就是说要选择出最合适的基准价与价差。
不常见的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价,和重要的支撑/压力位。
在选择价差上,要考虑两个因素:第一个是交易者盈利预期和自己能够承受或者愿意承受的亏损。第二就是交易品种的随机波动性,这些可以通过总结经验或者对历史数据分析等方法去研究。一般情况下,ATR指标经常被用作衡量随机波动性的一个标准。
抛出基准价和价差,我们有的时候还会设置一个启动止损止盈的条件。就好像我们经常会限制当最大盈利达到某一标准之后,再启动跟踪止损。时间也经常被用作止损的触发条件。

11.限价止损/止盈
限价止盈/止损的逻辑时:基准价是开仓价格,进行止损/止盈的时间点是当前亏损或盈利超过固定价差的时候。
例9:
A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位
C<=BKPRICE-10*A,SP;//买开仓价10个最小变动价位高于最新价时,进行多头止损;
C>=BKPRICE+20*A,SP;//买开仓价20个最小变动价位低于最新价时,进行多头止赢;
C>=SKPRICE+10*A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位,进行空头止损;
C<=SKPRICE-20*A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位,进行空头止赢;
发布时间:2018-12-30 09:30:00      关键字:投资技巧       阅读次数:69
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