@如何用Tick数据表示多开、多平等
1、双边开仓:如果增仓数量等于现手数量,则为双边开仓;
openInterestChange>0 并且 openInterestChange = volume
2、双边平仓:如果增仓数量等于负的现手数量,则为双边平仓;
openInterestChange< 0 并且 openInterestChange = -volume
3、空头开仓:以买价为成交价并且增仓为正值(双开),则为空头开仓,反映主动性卖盘;
lastPrice <= bidPrice1 and openInterestChange>0
4、多头开仓:以卖价为成交价并且增仓为正值(双开),则为多头开仓,反映主动性买盘;
lastPrice >= askPrice1 and openInterestChange>0
5、空头平仓:以卖价为成交价并且增仓为负值(双平),则为空头平仓,反映空头主动平仓;
lastPrice >= askPrice1 and openInterestChange<0
6、多头平仓:以买价为成交价并且增仓为负值(双平),则为多头平仓,反映多头主动平仓。
lastPrice <= bidPrice1 and openInterestChange<0
7、多头换手:老多卖出平仓,新多买入开仓; 从tick数据里,是没办法明确知道是多头换手,还是空头换手的(除非有成交明细)。持仓保持不变的情况下,两个tick间可能发生很多类型的交易。我观察交易软件多换时,它是这样定义的。成交价在比较高位置即为多换。
lastPrice >= askPrice1 and openInterestChange=0 and volume>0
8、空头换手:老空买入平仓,新空卖出开仓。
lastPrice <= bidPrice1 and openInterestChange=0 and volume>0
发布时间:2019-03-13 20:21:00      关键字:技术指标       阅读次数:43
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